Сравнение FRBVX с LTIUX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRBVX показывает доходность -1.62%, а LTIUX немного ниже – -1.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FRBVX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRBVX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTIUX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBVX и LTIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FRBVX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%

Максимальная просадка FRBVX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBVX и LTIUX.

Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FRBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.