PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBVX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBVX с FCQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRBVX (Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FRBVX returned 27.27% vs 25.40% for FCQTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FRBVX charges 0.12%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности FRBVX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRBVX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью 10.51%.

FRBVX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.76%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.37%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCQTX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.12%
1 год
25.40%
3 года*
19.59%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBVX и FCQTX

2026 (YTD)20252024
FRBVX
Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class		11.75%21.43%1.95%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		10.51%20.74%2.87%

Correlation

The correlation between FRBVX and FCQTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.97

The correlation between FRBVX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FRBVX:
FRBVX с VSVNXFRBVX с FFSFXFRBVX с FXAIXFRBVX с FFNOXFRBVX с SWYOXFRBVX с FSKAXFRBVX с FZROX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с FRHMX

Доходность на риск

FRBVX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBVX
Ранг доходности на риск FRBVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBVX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBVXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.16

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.03

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.64

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

12.00

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBVX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBVX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBVX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBVXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.12

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FRBVX и FCQTX

Максимальная просадка FRBVX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBVX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBVXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.69%

-27.34%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-9.83%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.58%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-5.88%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.16%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBVX и FCQTX

Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеют волатильность 3.68% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBVXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.62%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.64%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

12.04%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.72%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

15.05%

-0.84%

Сравнение комиссий FRBVX и FCQTX

FRBVX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBVX и FCQTX

Дивидендная доходность FRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FCQTX в 4.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.22%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%
FRBVX
Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class		1.45%1.65%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FRBVX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBVX has higher volatility (3.68%) compared to FCQTX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FRBVX dropped -14.69% vs FCQTX's -27.34%.

FRBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBVX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор