PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBHX с FCLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBHX с FCLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) and FCLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past year, FRBHX returned 30.14% vs 27.01% for FCLSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FRBHX charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for FCLSX.

Доходность

Сравнение доходности FRBHX и FCLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRBHX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у FCLSX с доходностью 11.86%.

FRBHX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.36%
6 месяцев
15.04%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCLSX

1 день
-0.57%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.00%
1 год
27.01%
3 года*
20.70%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBHX и FCLSX

2026 (YTD)20252024
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		13.36%23.65%3.64%
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		11.86%21.45%6.94%

Correlation

The correlation between FRBHX and FCLSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.98

The correlation between FRBHX and FCLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund

Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с VITAXFRBHX с FXAIXFRBHX с PBRNXFRBHX с PHTJXFRBHX с FFIJXFRBHX с TTIHXFRBHX с SPY
Часто сравнивают с FCLSX:
FCLSX с FDFIXFCLSX с FGRIXFCLSX с FBIFXFCLSX с TRRDXFCLSX с SVOLFCLSX с FXAIXFCLSX с FRAMX

Доходность на риск

FRBHX vs. FCLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FCLSX
Ранг доходности на риск FCLSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBHX c FCLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBHXFCLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.45

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.42

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.24

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.13

14.19

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBHX vs. FCLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBHX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCLSX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBHX и FCLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBHXFCLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.78

+0.62

Просадки

Сравнение просадок FRBHX и FCLSX

Максимальная просадка FRBHX за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки FCLSX в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBHX и FCLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBHXFCLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-31.26%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.60%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.57%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-5.31%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.95%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBHX и FCLSX

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund (FCLSX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FRBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBHXFCLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.81%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.28%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.35%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

14.52%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

15.75%

+0.04%

Сравнение комиссий FRBHX и FCLSX

FRBHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCLSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBHX и FCLSX

Дивидендная доходность FRBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности FCLSX в 7.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2040 Fund		7.83%4.92%9.06%2.19%6.31%7.13%5.73%6.99%8.18%3.09%
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		4.22%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FRBHX and FCLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBHX has higher volatility (4.26%) compared to FCLSX (3.81%). In terms of maximum drawdown, FRBHX dropped -15.29% vs FCLSX's -31.26%.

FCLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBHX и FCLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор