PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBEX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBEX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FRBEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBEX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBEX и PADLX

2026 (YTD)20252024
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		-0.49%23.38%3.52%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, FRBEX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FRBEX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.05%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с VSVNXFRBEX с FHTKXFRBEX с FBGRXFRBEX с FCNTXFRBEX с FFGZXFRBEX с FIKFXFRBEX с FIRMX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с TLTIXPADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FRBEX и PADLX

FRBEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FRBEX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBEX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBEXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.75

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.46

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.23

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

9.78

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBEX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBEX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBEXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.55

+0.40

Корреляция

Корреляция между FRBEX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBEX и PADLX

Дивидендная доходность FRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		2.39%2.38%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FRBEX и PADLX

Максимальная просадка FRBEX за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBEX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBEXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-18.87%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-4.65%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.93%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-4.95%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.06%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBEX и PADLX

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBEXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.05%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

3.27%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

5.82%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

6.63%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

7.56%

+8.32%