PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с JRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 3.73% против 10.19% соответственно.

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTTIXJRLVX с LTINX

Сравнение комиссий FRAMX и JRLVX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

FRAMX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.24

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.80

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.72

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

8.20

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа JRLVX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между FRAMX и JRLVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и JRLVX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности JRLVX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и JRLVX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-32.53%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-11.23%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-25.64%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-32.53%

+16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-6.13%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.61%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.36%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и JRLVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

5.56%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

8.84%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

15.49%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

14.74%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

15.96%

-11.48%