PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRAMX с FATWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAMX с FATWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX).

FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. FATWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FRAMX и FATWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRAMX и FATWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%
FATWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A		-0.37%15.82%7.64%13.18%-16.27%9.60%13.89%20.00%-5.70%14.98%

Доходность по периодам

С начала года, FRAMX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у FATWX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции FRAMX уступали акциям FATWX по среднегодовой доходности: 3.73% против 7.36% соответственно.

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%

FATWX

1 день
1.82%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.97%
3 года*
10.14%
5 лет*
4.53%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A

Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX
Часто сравнивают с FATWX:
FATWX с TRRHXFATWX с FFFFXFATWX с FRQHXFATWX с PADLXFATWX с FSKAXFATWX с FCNTXFATWX с FSPSX

Сравнение комиссий FRAMX и FATWX

FRAMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FATWX в 0.87%.

FATWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FRAMX vs. FATWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FATWX
Ранг доходности на риск FATWX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FATWX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATWX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRAMX c FATWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) и Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRAMXFATWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.38

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.95

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.89

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

7.95

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRAMX vs. FATWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRAMX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FATWX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAMX и FATWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRAMXFATWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между FRAMX и FATWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAMX и FATWX

Дивидендная доходность FRAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FATWX в 7.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%
FATWX
Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A		7.72%7.69%3.79%1.91%9.50%9.22%6.11%6.43%9.56%4.08%4.42%5.02%

Просадки

Сравнение просадок FRAMX и FATWX

Максимальная просадка FRAMX за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FATWX в -49.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAMX и FATWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRAMXFATWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-49.44%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-7.13%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-23.85%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.31%

-23.85%

+7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-4.68%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.81%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.70%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FRAMX и FATWX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) составляет 2.14%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class A (FATWX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FRAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FATWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRAMXFATWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

4.19%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

6.05%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

9.77%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

9.85%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

10.12%

-5.64%