PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQEMX с MGEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQEMX с MGEMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FQEMX (Franklin Templeton SMACS: Series EM) and MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, FQEMX returned 46.24%/yr vs -0.44%/yr for MGEMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FQEMX charges 0.00%/yr vs 1.05%/yr for MGEMX.

Доходность

Сравнение доходности FQEMX и MGEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQEMX показывает доходность 77.70%, что значительно выше, чем у MGEMX с доходностью 30.48%.

FQEMX

1 день
1.17%
1 месяц
1.76%
С начала года
77.70%
6 месяцев
83.04%
1 год
128.99%
3 года*
46.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGEMX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.49%
С начала года
30.48%
6 месяцев
32.27%
1 год
-24.58%
3 года*
-0.44%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQEMX и MGEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		77.70%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		30.48%-34.08%8.07%12.16%-25.07%-3.51%

Correlation

The correlation between FQEMX and MGEMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.87

The correlation between FQEMX and MGEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с DFESXFQEMX с EMRSXFQEMX с AVDVFQEMX с MEMQXFQEMX с FSSGXFQEMX с DEMIXFQEMX с RNWGX
Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с COBYXMGEMX с HLFMXMGEMX с TEQLXMGEMX с LCSMXMGEMX с FERGX

Доходность на риск

FQEMX vs. MGEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQEMX c MGEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FQEMXMGEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.01
-0.43

+4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
-0.09

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.97

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.06

-0.46

+7.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.56

-0.78

+26.34

FQEMX vs. MGEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQEMX на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа MGEMX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQEMX и MGEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FQEMX и MGEMX

Максимальная просадка FQEMX за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки MGEMX в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQEMX и MGEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQEMXMGEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-64.93%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-52.50%

+33.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-52.50%

+33.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-35.06%

+27.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-19.84%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

31.00%

-25.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FQEMX и MGEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что FQEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQEMXMGEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.09%

13.40%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

21.14%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.43%

56.22%

-22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

29.47%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

24.94%

-2.29%

Сравнение комиссий FQEMX и MGEMX

FQEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MGEMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQEMX и MGEMX

Дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		1.79%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Часто задаваемые вопросы

FQEMX and MGEMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FQEMX has higher volatility (21.09%) compared to MGEMX (13.40%). In terms of maximum drawdown, FQEMX dropped -34.46% vs MGEMX's -64.93%.

FQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQEMX и MGEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор