PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FQEMX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FQEMX с HLFMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FQEMX (Franklin Templeton SMACS: Series EM) and HLFMX (Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, FQEMX returned 39.63%/yr vs 10.75%/yr for HLFMX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FQEMX charges 0.00%/yr vs 1.60%/yr for HLFMX.

Доходность

Сравнение доходности FQEMX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FQEMX показывает доходность 62.73%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью 5.49%.

FQEMX

1 день
-0.43%
1 месяц
-9.35%
6 месяцев
49.31%
С начала года
62.73%
1 год
103.88%
3 года*
39.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLFMX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
-0.53%
С начала года
5.49%
1 год
11.78%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.88%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FQEMX и HLFMX

2026 (YTD)20252024202320222021
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		62.73%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		5.49%16.95%8.76%10.43%-18.91%-2.56%

Correlation

The correlation between FQEMX and HLFMX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.54

The correlation between FQEMX and HLFMX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с DFESXFQEMX с EMRSXFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с AVDVFQEMX с FSSGXFQEMX с RNWGX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с FSSGXHLFMX с NOEMXHLFMX с AVEEXHLFMX с DFCEXHLFMX с MDOEX

Доходность на риск

FQEMX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQEMX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FQEMXHLFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.00

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.56

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.20

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

1.10

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

2.79

+15.25

FQEMX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQEMX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа HLFMX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQEMX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FQEMX и HLFMX

Максимальная просадка FQEMX за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQEMX и HLFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FQEMXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-63.95%

+29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-11.09%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-11.79%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.51%

-4.17%

-11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-19.17%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

4.38%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FQEMX и HLFMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) имеет более высокую волатильность в 18.15% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FQEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FQEMXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.15%

3.57%

+14.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

10.77%

+22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.71%

12.18%

+23.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

10.63%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

11.92%

+11.38%

Сравнение комиссий FQEMX и HLFMX

FQEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQEMX и HLFMX

Дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности HLFMX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		1.95%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.38%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FQEMX and HLFMX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FQEMX has higher volatility (18.15%) compared to HLFMX (3.57%). In terms of maximum drawdown, FQEMX dropped -34.46% vs HLFMX's -63.95%.

FQEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FQEMX и HLFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор