PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXTX с OPATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXTX с OPATX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPXTX (Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund) and OPATX (Invesco Pennsylvania Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FPXTX returned 1.95%/yr vs 3.24%/yr for OPATX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXTX charges 0.48%/yr vs 0.89%/yr for OPATX.

Доходность

Сравнение доходности FPXTX и OPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPXTX показывает доходность 1.30%, а OPATX немного ниже – 1.26%. За последние 10 лет акции FPXTX уступали акциям OPATX по среднегодовой доходности: 1.95% против 3.24% соответственно.

FPXTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.50%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.44%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.84%
10 лет*
1.95%

OPATX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.21%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.62%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.67%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXTX и OPATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXTX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund		1.30%4.73%2.09%6.39%-10.20%2.11%4.14%7.71%0.86%5.14%
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund		1.26%2.66%3.25%5.69%-10.34%4.40%5.23%11.84%11.32%0.14%

Correlation

The correlation between FPXTX and OPATX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1989 г.

0.66

The correlation between FPXTX and OPATX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund

Invesco Pennsylvania Municipal Fund

Часто сравнивают с FPXTX:
FPXTX с ALAIFPXTX с VPAIXFPXTX с FTABXFPXTX с QQQFPXTX с FBGRXFPXTX с FHMIXFPXTX с ATOIX
Часто сравнивают с OPATX:
OPATX с SWNTXOPATX с ONJAXOPATX с APUSXOPATX с MIYOPATX с FHMIXOPATX с FSMUXOPATX с ATOIX

Доходность на риск

FPXTX vs. OPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXTX
Ранг доходности на риск FPXTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OPATX
Ранг доходности на риск OPATX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPATX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPATX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPATX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPATX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPATX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXTX c OPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) и Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXTXOPATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.68

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.59

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.37

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.02

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

6.63

+1.22

FPXTX vs. OPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXTX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа OPATX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXTX и OPATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXTX и OPATX

Максимальная просадка FPXTX за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки OPATX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXTX и OPATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXTXOPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-38.22%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.14%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.70%

-7.75%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-15.53%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-15.53%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.10%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.90%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.02%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXTX и OPATX

Текущая волатильность для Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund (FPXTX) составляет 0.63%, в то время как у Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что FPXTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXTXOPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.06%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

2.73%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

3.78%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

5.14%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

4.78%

-0.95%

Сравнение комиссий FPXTX и OPATX

FPXTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OPATX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXTX и OPATX

Дивидендная доходность FPXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности OPATX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXTX
Fidelity Pennsylvania Municipal Income Fund		2.94%3.60%3.11%2.64%1.87%2.09%2.28%3.19%3.20%3.09%3.78%3.29%
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund		2.90%4.85%4.27%3.04%2.69%3.08%3.25%3.47%3.59%5.21%5.68%5.83%

Часто задаваемые вопросы

FPXTX and OPATX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPATX has higher volatility (1.06%) compared to FPXTX (0.63%). In terms of maximum drawdown, FPXTX dropped -25.49% vs OPATX's -38.22%.

FPXTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXTX и OPATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор