Сравнение FPX.L с FEXD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L).
FPX.L и FEXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2015 г.. FEXD.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX.L и FEXD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX.L и FEXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX.L First Trust US IPO Index UCITS ETF | -0.74% | 26.94% | 27.09% | 16.75% | -27.92% | 3.98% | 43.83% | 25.95% | -4.71% | 15.65% |
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 3.76% | 6.55% | 17.43% | 7.00% | -3.00% | 26.00% | 9.31% | 21.74% | -6.95% | 9.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FEXD.L с доходностью 3.76%.
FPX.L
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 39.63%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
FEXD.L
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX.L и FEXD.L
FPX.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEXD.L в 0.75%.
Доходность на риск
FPX.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск
FPX.L
FEXD.L
Сравнение FPX.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX.L | FEXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.77 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.34 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 0.94 | +8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FPX.L и FEXD.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX.L и FEXD.L
FPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX.L First Trust US IPO Index UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок FPX.L и FEXD.L
Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки FEXD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и FEXD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -31.91% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.85% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -21.63% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -2.88% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -4.42% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 7.57% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX.L и FEXD.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.31% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 9.20% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 17.38% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 16.45% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 18.80% | +6.87% |