PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPX.L с FEXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и FEXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX.L и FEXD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF
-0.74%26.94%27.09%16.75%-27.92%3.98%43.83%25.95%-4.71%15.65%
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B
3.76%6.55%17.43%7.00%-3.00%26.00%9.31%21.74%-6.95%9.63%

Доходность по периодам

С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FEXD.L с доходностью 3.76%.


FPX.L

1 день
3.85%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.84%
1 год
39.63%
3 года*
21.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*

FEXD.L

1 день
1.06%
1 месяц
-2.88%
С начала года
3.76%
6 месяцев
6.48%
1 год
16.19%
3 года*
12.50%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust US IPO Index UCITS ETF

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B

Сравнение комиссий FPX.L и FEXD.L

FPX.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEXD.L в 0.75%.


Доходность на риск

FPX.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPX.L
Ранг доходности на риск FPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FEXD.L
Ранг доходности на риск FEXD.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXD.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXD.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPX.LFEXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.77

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

0.34

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

0.94

+8.74

FPX.L vs. FEXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEXD.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX.L и FEXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPX.LFEXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.74

-0.01

Корреляция

Корреляция между FPX.L и FEXD.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и FEXD.L

FPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и FEXD.L

Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки FEXD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и FEXD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FPX.LFEXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-31.91%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.85%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-21.63%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.88%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-4.42%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

7.57%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и FEXD.L

First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPX.LFEXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.31%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

9.20%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

17.38%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

16.45%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

18.80%

+6.87%