PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPR.TO с CGXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPR.TO с CGXF.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPR.TO (CI Preferred Share ETF) and CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) are both exchange-traded funds - FPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by CI, while CGXF.TO is a Gold fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past 10 years, FPR.TO returned 7.58%/yr vs 7.63%/yr for CGXF.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FPR.TO и CGXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Preferred Share ETF (FPR.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPR.TO показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у CGXF.TO с доходностью -16.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPR.TO имеют среднегодовую доходность 7.58%, а акции CGXF.TO немного впереди с 7.63%.

FPR.TO

1 день
0.64%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
6.37%
С начала года
7.75%
1 год
16.06%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.58%

CGXF.TO

1 день
-3.03%
1 месяц
-16.89%
6 месяцев
-25.63%
С начала года
-16.25%
1 год
27.20%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.44%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPR.TO и CGXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		7.75%16.63%23.27%3.44%-13.72%21.25%7.57%3.65%-5.80%10.90%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		-16.25%114.18%11.88%1.43%1.89%-6.21%15.22%20.53%-18.76%5.51%

Correlation

The correlation between FPR.TO and CGXF.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2016 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Preferred Share ETF

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Часто сравнивают с FPR.TO:
FPR.TO с ZHP.TOFPR.TO с ZUP.TOFPR.TO с DXP.TOFPR.TO с HYBR.TOFPR.TO с SPLT.TOFPR.TO с EHE.TOFPR.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с AGCC.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CGL-C.TOCGXF.TO с CMNY.TO

Доходность на риск

FPR.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPR.TO
Ранг доходности на риск FPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPR.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPR.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Preferred Share ETF (FPR.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPR.TOCGXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.64

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.07

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.14

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

0.77

+5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.25

1.84

+19.41

FPR.TO vs. CGXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPR.TO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа CGXF.TO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPR.TO и CGXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPR.TO и CGXF.TO

Максимальная просадка FPR.TO за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки CGXF.TO в -91.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPR.TO и CGXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPR.TOCGXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-91.79%

+55.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-35.27%

+32.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-35.27%

+27.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-37.19%

+16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

-39.68%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.27%

+35.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-44.86%

+39.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

14.79%

-14.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FPR.TO и CGXF.TO

Текущая волатильность для CI Preferred Share ETF (FPR.TO) составляет 1.26%, в то время как у CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что FPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPR.TOCGXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

10.60%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

35.15%

-30.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

42.77%

-35.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

31.63%

-23.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

30.71%

-20.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPR.TO и CGXF.TO

Дивидендная доходность FPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности CGXF.TO в 13.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		13.89%7.43%8.09%8.93%8.54%8.59%11.00%6.69%7.97%6.99%10.68%4.82%
FPR.TO
CI Preferred Share ETF		3.96%4.57%5.01%6.00%4.59%3.79%4.42%4.52%4.49%4.06%2.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPR.TO and CGXF.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPR.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CGXF.TO is Gold.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPR.TO и CGXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор