PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPIFX с FWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPIFX с FWLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPIFX (Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class) and FWLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FPIFX returned 4.98%/yr vs 11.32%/yr for FWLSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FPIFX charges 0.12%/yr vs 0.00%/yr for FWLSX.

Доходность

Сравнение доходности FPIFX и FWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPIFX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у FWLSX с доходностью 14.17%.

FPIFX

1 день
0.17%
1 месяц
2.70%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.50%
1 год
15.65%
3 года*
11.24%
5 лет*
4.98%
10 лет*
7.23%

FWLSX

1 день
0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
14.17%
6 месяцев
15.72%
1 год
31.28%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPIFX и FWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class		6.23%13.34%7.68%12.73%-15.94%8.42%12.72%18.11%-3.85%6.66%
FWLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund		14.17%22.76%17.95%21.00%-18.55%16.88%18.48%25.96%-8.33%10.11%

Correlation

The correlation between FPIFX and FWLSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.94

The correlation between FPIFX and FWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class

Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund

Часто сравнивают с FPIFX:
FPIFX с VTWNXFPIFX с FKIFXFPIFX с VWENXFPIFX с VWINXFPIFX с VTHRXFPIFX с ANCFXFPIFX с AACTX
Часто сравнивают с FWLSX:
FWLSX с VTTSXFWLSX с FSPGXFWLSX с ISNGXFWLSX с FXAIXFWLSX с ISOLXFWLSX с DRIKXFWLSX с FAFAX

Доходность на риск

FPIFX vs. FWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPIFX
Ранг доходности на риск FPIFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPIFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPIFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPIFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FWLSX
Ранг доходности на риск FWLSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWLSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWLSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWLSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWLSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWLSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPIFX c FWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPIFXFWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.53

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.49

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.36

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

14.85

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPIFX vs. FWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPIFX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWLSX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPIFX и FWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPIFXFWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.78

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FPIFX и FWLSX

Максимальная просадка FPIFX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки FWLSX в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и FWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPIFXFWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-31.32%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-9.49%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-15.38%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-27.40%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.43%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.14%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FPIFX и FWLSX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPIFXFWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.12%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

10.31%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

12.59%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.55%

15.10%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

16.06%

-7.24%

Сравнение комиссий FPIFX и FWLSX

FPIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FWLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPIFX и FWLSX

Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FWLSX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class		5.79%5.95%5.83%2.42%2.95%2.67%2.54%17.42%2.50%1.85%1.83%1.91%
FWLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund		4.02%3.14%7.07%2.36%5.59%9.05%5.80%7.02%8.16%3.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FPIFX and FWLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FWLSX has higher volatility (4.12%) compared to FPIFX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FPIFX dropped -21.59% vs FWLSX's -31.32%.

FWLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPIFX и FWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор