Сравнение FPGLX с DRIJX
FPGLX (Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z6) and DRIJX (Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FPGLX returned 6.27%/yr vs 11.01%/yr for DRIJX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FPGLX charges 0.44%/yr vs 0.22%/yr for DRIJX.
Доходность
Сравнение доходности FPGLX и DRIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPGLX показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у DRIJX с доходностью 10.23%.
FPGLX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
DRIJX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 10.23%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам FPGLX и DRIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPGLX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z6 | 7.22% | 16.44% | 12.27% | 13.69% | -16.47% | 10.08% | 14.32% | 20.49% | -5.30% | 5.32% |
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 10.23% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 9.80% |
Correlation
The correlation between FPGLX and DRIJX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between FPGLX and DRIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPGLX vs. DRIJX — Ранг доходности на риск
FPGLX
DRIJX
Сравнение FPGLX c DRIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z6 (FPGLX) и Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPGLX | DRIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.66 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 11.60 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPGLX и DRIJX
Максимальная просадка FPGLX за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки DRIJX в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPGLX и DRIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPGLX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -33.55% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -8.12% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.64% | -15.25% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -23.49% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.31% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.17% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.85% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPGLX и DRIJX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z6 (FPGLX) составляет 3.89%, в то время как у Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что FPGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPGLX | DRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.52% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 9.14% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 10.94% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 14.66% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 15.55% | -5.03% |
Сравнение комиссий FPGLX и DRIJX
FPGLX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DRIJX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPGLX и DRIJX
Дивидендная доходность FPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности DRIJX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.36% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% |
FPGLX Fidelity Advisor Freedom 2025 Fund Class Z6 | 8.23% | 8.20% | 7.99% | 2.43% | 9.35% | 9.53% | 6.46% | 6.91% | 10.08% | 2.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FPGLX and DRIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DRIJX has higher volatility (4.52%) compared to FPGLX (3.89%). In terms of maximum drawdown, FPGLX dropped -23.49% vs DRIJX's -33.55%.
DRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPGLX и DRIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор