Сравнение FPBFX с MASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX).
FPBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FPBFX и MASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPBFX и MASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 0.75% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 4.69% | 22.83% | -2.51% | 7.99% | -14.37% | 5.33% | 42.90% | 12.56% | -9.70% | 33.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FPBFX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции FPBFX превзошли акции MASGX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.21% соответственно.
FPBFX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.92%
MASGX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPBFX и MASGX
FPBFX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MASGX в 1.24%.
Доходность на риск
FPBFX vs. MASGX — Ранг доходности на риск
FPBFX
MASGX
Сравнение FPBFX c MASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPBFX | MASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.45 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.94 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.44 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 5.06 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPBFX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.15 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FPBFX и MASGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPBFX и MASGX
Дивидендная доходность FPBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности MASGX в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 8.13% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
MASGX Matthews Asia ESG Fund | 5.33% | 5.58% | 2.58% | 7.52% | 5.39% | 2.60% | 5.66% | 1.36% | 4.52% | 3.70% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPBFX и MASGX
Максимальная просадка FPBFX за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPBFX и MASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPBFX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -36.34% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -14.20% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -36.34% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -36.34% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -14.20% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -11.38% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.36% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPBFX и MASGX
Текущая волатильность для Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) составляет 9.35%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что FPBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPBFX | MASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 9.85% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 15.17% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 20.08% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 20.13% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.20% | -0.74% |