Сравнение FORTX с BLNDX
FORTX (Abraham Fortress Fund) and BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, FORTX returned 10.38%/yr vs 9.91%/yr for BLNDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FORTX charges 0.75%/yr vs 1.27%/yr for BLNDX.
Доходность
Сравнение доходности FORTX и BLNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FORTX показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у BLNDX с доходностью 11.76%.
FORTX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 12.70%
- С начала года
- 12.70%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLNDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- 11.76%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FORTX и BLNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FORTX Abraham Fortress Fund | 12.70% | 9.40% | 7.45% | 10.51% | -6.32% | 1.81% |
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 11.76% | 4.12% | 13.11% | 5.79% | 3.71% | 0.63% |
Correlation
The correlation between FORTX and BLNDX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between FORTX and BLNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FORTX vs. BLNDX — Ранг доходности на риск
FORTX
BLNDX
Сравнение FORTX c BLNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abraham Fortress Fund (FORTX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FORTX | BLNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.71 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 13.71 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FORTX и BLNDX
Максимальная просадка FORTX за все время составила -13.77%, что меньше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORTX и BLNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FORTX | BLNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.77% | -17.69% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -7.24% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.77% | -17.69% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -5.70% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.21% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.95% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORTX и BLNDX
Текущая волатильность для Abraham Fortress Fund (FORTX) составляет 2.95%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FORTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FORTX | BLNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.93% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 10.02% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 12.92% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 11.75% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 11.78% | -2.35% |
Сравнение комиссий FORTX и BLNDX
FORTX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORTX и BLNDX
Дивидендная доходность FORTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности BLNDX в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 0.66% | 0.73% | 5.74% | 3.71% | 2.67% | 6.11% | 1.21% |
FORTX Abraham Fortress Fund | 1.47% | 1.66% | 0.00% | 1.93% | 7.76% | 1.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FORTX and BLNDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLNDX has higher volatility (3.93%) compared to FORTX (2.95%). In terms of maximum drawdown, FORTX dropped -13.77% vs BLNDX's -17.69%.
FORTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FORTX и BLNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор