PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOPTX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOPTX с LZISX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FOPTX (Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M) and LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FOPTX returned 8.36%/yr vs 7.77%/yr for LZISX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FOPTX charges 1.77%/yr vs 1.14%/yr for LZISX.

Доходность

Сравнение доходности FOPTX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M (FOPTX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOPTX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 27.76%. За последние 10 лет акции FOPTX превзошли акции LZISX по среднегодовой доходности: 8.36% против 7.77% соответственно.

FOPTX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
6.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
15.35%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.36%

LZISX

1 день
0.30%
1 месяц
1.96%
С начала года
27.76%
6 месяцев
27.55%
1 год
42.17%
3 года*
20.19%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOPTX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOPTX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M		6.55%24.34%3.53%16.38%-29.35%17.07%18.89%28.31%-14.58%34.48%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		27.76%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%

Correlation

The correlation between FOPTX and LZISX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2005 г.

0.88

The correlation between FOPTX and LZISX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с FOPTX:
FOPTX с FSELXFOPTX с GISOXFOPTX с ALOIXFOPTX с FCNTXFOPTX с OPGIXFOPTX с AVDVXFOPTX с FNILX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с ALOIXLZISX с UMNIXLZISX с MECIXLZISX с IEGAXLZISX с DRIOXLZISX с TISVXLZISX с DISMX

Доходность на риск

FOPTX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOPTX
Ранг доходности на риск FOPTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPTX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPTX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOPTX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M (FOPTX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOPTXLZISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.21

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.96

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.48

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

13.55

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOPTX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOPTX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа LZISX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOPTX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOPTXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.21

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FOPTX и LZISX

Максимальная просадка FOPTX за все время составила -72.84%, что больше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOPTX и LZISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOPTXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.84%

-65.43%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-12.10%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-15.96%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-42.01%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-44.80%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.51%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-14.78%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.10%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FOPTX и LZISX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M (FOPTX) составляет 4.35%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что FOPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOPTXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.05%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

15.46%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

19.07%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.53%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.06%

-0.96%

Сравнение комиссий FOPTX и LZISX

FOPTX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии LZISX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOPTX и LZISX

Дивидендная доходность FOPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности LZISX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOPTX
Fidelity Advisor International Small Cap Opportunities Fund Class M		11.14%11.87%6.04%3.23%6.62%8.95%0.00%0.57%2.33%1.28%0.66%0.48%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.50%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Часто задаваемые вопросы

FOPTX and LZISX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZISX has higher volatility (6.05%) compared to FOPTX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FOPTX dropped -72.84% vs LZISX's -65.43%.

LZISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOPTX и LZISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор