PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с FEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNY с FEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FNY is passively managed, while FEMG is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNY charges 0.70%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.

Доходность

Сравнение доходности FNY и FEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FNY

1 день
0.57%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.54%
6 месяцев
13.60%
1 год
31.55%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.54%
10 лет*
13.71%

FEMG

1 день
0.91%
1 месяц
3.86%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNY и FEMG

2026 (YTD)
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		4.68%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		5.19%

Correlation

The correlation between FNY and FEMG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.55

Сравнение распределения секторов FNY и FEMG

Секторы
FNY
FEMG

Промышленность

25.4%
26.5%

Здравоохранение

18.6%
12.6%

Технологии

17.5%
24.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
17.4%

Финансовые услуги

9.4%
6.0%

Недвижимость

6.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.4%

Энергетика

2.0%
3.3%

Сырьевые материалы

1.9%
0.7%

Коммунальные услуги

0.5%
2.9%

Промышленность

FNY
25.4%
FEMG
26.5%

Здравоохранение

FNY
18.6%
FEMG
12.6%

Технологии

FNY
17.5%
FEMG
24.0%

Потребительский циклический сектор

FNY
12.7%
FEMG
17.4%

Финансовые услуги

FNY
9.4%
FEMG
6.0%

Недвижимость

FNY
6.1%
FEMG
1.8%

Коммуникационные услуги

FNY
3.6%
FEMG
2.7%

Потребительский защитный сектор

FNY
2.2%
FEMG
1.4%

Энергетика

FNY
2.0%
FEMG
3.3%

Сырьевые материалы

FNY
1.9%
FEMG
0.7%

Коммунальные услуги

FNY
0.5%
FEMG
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с SMOTFNY с VOTFNY с SPYGFNY с COWZ
Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с PAMCFEMG с QQJGFEMG с BCSMFEMG с MDYGFEMG с KMID

Доходность на риск

FNY vs. FEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEMG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c FEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYFEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNY vs. FEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYFEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

5.84

-5.28

Просадки

Сравнение просадок FNY и FEMG

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и FEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNYFEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-3.29%

-35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.28%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-0.93%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и FEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNYFEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

12.25%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

12.25%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

12.25%

+10.09%

Сравнение комиссий FNY и FEMG

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FEMG в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и FEMG

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%

Часто задаваемые вопросы

FNY and FEMG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.

FNY has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.70% for FNY and 0.23% for FEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNY и FEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор