PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с KMID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
0.82%
1 месяц
1.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMID

1 день
0.95%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.82%
6 месяцев
0.24%
1 год
-0.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и KMID

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		3.75%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		-1.22%

Correlation

The correlation between FEMG and KMID is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.76

Сравнение распределения секторов FEMG и KMID

Секторы
FEMG
KMID

Промышленность

27.7%
52.2%

Технологии

22.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

18.1%
8.7%

Здравоохранение

12.1%
11.5%

Финансовые услуги

6.5%
11.8%

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Промышленность

FEMG
27.7%
KMID
52.2%

Технологии

FEMG
22.4%
KMID
15.8%

Потребительский циклический сектор

FEMG
18.1%
KMID
8.7%

Здравоохранение

FEMG
12.1%
KMID
11.5%

Финансовые услуги

FEMG
6.5%
KMID
11.8%

Энергетика

FEMG
3.7%
KMID

-

Коммунальные услуги

FEMG
2.7%
KMID

-

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
KMID

-

Недвижимость

FEMG
1.6%
KMID

-

Сырьевые материалы

FEMG
0.6%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с PAMCFEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с FELG
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с VOT

Доходность на риск

FEMG vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KMID
Ранг доходности на риск KMID: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.01

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.06

—

FEMG vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и KMID

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-18.89%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-5.32%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-5.74%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и KMID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

14.86%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.98%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.98%

-0.44%

Сравнение комиссий FEMG и KMID

FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и KMID

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and KMID have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

KMID has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.10% for FEMG.

They also come from different issuers: Fidelity and Virtus. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.80% for KMID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор