PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNWFX с FKIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNWFX с FKIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNWFX (American Funds New World Fund Class F-3) and FKIDX (Fidelity Diversified International K6 Fund) are both mutual funds - FNWFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds, while FKIDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNWFX returned 7.05%/yr vs 7.63%/yr for FKIDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNWFX charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for FKIDX.

Доходность

Сравнение доходности FNWFX и FKIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNWFX показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у FKIDX с доходностью 11.29%.

FNWFX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.68%
С начала года
16.74%
6 месяцев
18.20%
1 год
34.79%
3 года*
19.65%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

FKIDX

1 день
-0.30%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
13.69%
1 год
22.09%
3 года*
16.86%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNWFX и FKIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		16.74%28.67%6.88%16.24%-21.77%5.09%25.30%28.02%-12.00%13.96%
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		11.29%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%

Correlation

The correlation between FNWFX and FKIDX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.88

The correlation between FNWFX and FKIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund Class F-3

Fidelity Diversified International K6 Fund

Часто сравнивают с FNWFX:
FNWFX с NEWFXFNWFX с AGDAXFNWFX с ABTYXFNWFX с ACWDXFNWFX с BLPIXFNWFX с FSCDXFNWFX с DXSLX
Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с FSGGXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSPSX

Доходность на риск

FNWFX vs. FKIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNWFX
Ранг доходности на риск FNWFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNWFX c FKIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNWFXFKIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.36

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.97

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.84

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

7.19

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNWFX vs. FKIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNWFX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FKIDX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNWFX и FKIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNWFXFKIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.36

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FNWFX и FKIDX

Максимальная просадка FNWFX за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке FKIDX в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNWFX и FKIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNWFXFKIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-35.00%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.45%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-14.48%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-35.00%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.30%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-8.20%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.18%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNWFX и FKIDX

Текущая волатильность для American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) составляет 5.56%, в то время как у Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FNWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNWFXFKIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.02%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

14.27%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

16.95%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

17.12%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

17.23%

-0.83%

Сравнение комиссий FNWFX и FKIDX

FNWFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FKIDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNWFX и FKIDX

Дивидендная доходность FNWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности FKIDX в 1.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		1.98%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		5.21%6.09%4.10%2.88%1.33%7.32%0.43%4.04%2.70%2.27%

Часто задаваемые вопросы

FNWFX and FKIDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKIDX has higher volatility (6.02%) compared to FNWFX (5.56%). In terms of maximum drawdown, FNWFX dropped -33.40% vs FKIDX's -35.00%.

FNWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNWFX и FKIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор