PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNSTX с JETSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSTX с JETSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) and JETSX (John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FNSTX returned 10.63%/yr vs 11.75%/yr for JETSX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNSTX charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for JETSX.

Доходность

Сравнение доходности FNSTX и JETSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSTX показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у JETSX с доходностью 11.05%.

FNSTX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
6.51%
С начала года
9.17%
1 год
20.18%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

JETSX

1 день
0.36%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
8.84%
С начала года
11.05%
1 год
21.42%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSTX и JETSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		9.17%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		11.05%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%5.09%

Correlation

The correlation between FNSTX and JETSX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.68

The correlation between FNSTX and JETSX shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Infrastructure Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF
Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с JFIVXJETSX с VIGAXJETSX с TAGRXJETSX с JIBCXJETSX с POSKXJETSX с DHAMXJETSX с FEQHX

Доходность на риск

FNSTX vs. JETSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSTX c JETSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNSTXJETSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.85

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.61

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.73

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

11.53

-4.30

FNSTX vs. JETSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSTX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа JETSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSTX и JETSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNSTX и JETSX

Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке JETSX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и JETSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSTXJETSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-34.90%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.99%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-19.94%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-25.97%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-0.39%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.18%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.03%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSTX и JETSX

Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FNSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JETSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSTXJETSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.57%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

10.21%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

13.28%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

17.96%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

19.06%

-0.32%

Сравнение комиссий FNSTX и JETSX

FNSTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JETSX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSTX и JETSX

Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности JETSX в 2.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.66%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.44%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FNSTX and JETSX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNSTX has higher volatility (4.58%) compared to JETSX (3.57%). In terms of maximum drawdown, FNSTX dropped -35.82% vs JETSX's -34.90%.

JETSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSTX и JETSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор