PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSTX с ICFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSTX с ICFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) and ICFSX (ICON Consumer Select Fund) are both mutual funds - FNSTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while ICFSX is a Financials Equities fund managed by ICON Funds. Over the past 5 years, FNSTX returned 10.51%/yr vs 7.73%/yr for ICFSX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNSTX charges 1.00%/yr vs 1.32%/yr for ICFSX.

Доходность

Сравнение доходности FNSTX и ICFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSTX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у ICFSX с доходностью -6.82%.

FNSTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.01%
С начала года
9.48%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.44%
3 года*
18.59%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

ICFSX

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-4.33%
1 год
0.39%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSTX и ICFSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		9.48%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		-6.82%5.96%35.19%18.16%-10.30%22.79%-7.47%5.25%

Correlation

The correlation between FNSTX and ICFSX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FNSTX and ICFSX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Infrastructure Fund

ICON Consumer Select Fund

Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF
Часто сравнивают с ICFSX:
ICFSX с SCHDICFSX с ICTEXICFSX с SBFAXICFSX с SFPAXICFSX с FRBAXICFSX с GAFSXICFSX с IOLZX

Доходность на риск

FNSTX vs. ICFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ICFSX
Ранг доходности на риск ICFSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSTX c ICFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSTXICFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.01

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.09

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

-0.01

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

-0.03

+10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSTX vs. ICFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSTX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ICFSX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSTX и ICFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSTXICFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.01

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.19

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FNSTX и ICFSX

Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки ICFSX в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и ICFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSTXICFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-77.40%

+41.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-12.67%

+4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-20.61%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-23.27%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-9.84%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-21.36%

+16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.63%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSTX и ICFSX

Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с ICON Consumer Select Fund (ICFSX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FNSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSTXICFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.55%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

10.52%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

14.18%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

20.44%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

23.76%

-5.00%

Сравнение комиссий FNSTX и ICFSX

FNSTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ICFSX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSTX и ICFSX

Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности ICFSX в 12.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.83%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		12.07%11.25%34.59%7.32%17.71%10.98%0.00%1.94%0.75%0.21%0.97%0.59%

Часто задаваемые вопросы

FNSTX and ICFSX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNSTX has higher volatility (5.47%) compared to ICFSX (3.55%). In terms of maximum drawdown, FNSTX dropped -35.82% vs ICFSX's -77.40%.

FNSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSTX и ICFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор