PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSTX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSTX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FNSTX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSTX и GQEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, FNSTX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Infrastructure Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий FNSTX и GQEIX

FNSTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

FNSTX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSTX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSTXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.45

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.69

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

0.77

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

1.97

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSTX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSTX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSTXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.45

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между FNSTX и GQEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSTX и GQEIX

Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок FNSTX и GQEIX

Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNSTXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-28.48%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.30%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-20.44%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.26%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.69%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.40%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSTX и GQEIX

Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FNSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNSTXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.76%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

7.32%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

12.44%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.88%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.88%

-0.08%