PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSHX с MXBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSHX с MXBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNSHX (Fidelity Freedom Income Fund Class K) and MXBSX (Great-West Lifetime 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FNSHX returned 3.17%/yr vs 7.95%/yr for MXBSX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNSHX charges 0.42%/yr vs 0.12%/yr for MXBSX.

Доходность

Сравнение доходности FNSHX и MXBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) и Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSHX показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у MXBSX с доходностью 10.07%.

FNSHX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.11%
1 год
10.82%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

MXBSX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.81%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.63%
1 год
22.71%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSHX и MXBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		4.71%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		10.07%17.70%11.16%17.79%-16.61%16.82%13.96%26.31%-10.30%7.24%

Correlation

The correlation between FNSHX and MXBSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.61

The correlation between FNSHX and MXBSX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Great-West Lifetime 2050 Fund

Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CIHIXFNSHX с CHDEXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX
Часто сравнивают с MXBSX:
MXBSX с SPYMXBSX с MXBIXMXBSX с MXDPXMXBSX с MXINXMXBSX с MXISXMXBSX с MXMDXMXBSX с MXVIX

Доходность на риск

FNSHX vs. MXBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MXBSX
Ранг доходности на риск MXBSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSHX c MXBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) и Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSHXMXBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.88

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.65

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.63

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

10.93

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSHX vs. MXBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSHX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа MXBSX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSHX и MXBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSHXMXBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.88

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.64

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FNSHX и MXBSX

Максимальная просадка FNSHX за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки MXBSX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSHX и MXBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSHXMXBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-31.88%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-8.80%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-14.76%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-29.68%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.57%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-5.94%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.11%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSHX и MXBSX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) составляет 1.94%, в то время как у Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что FNSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSHXMXBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.33%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

8.93%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

12.32%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

15.89%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

16.37%

-11.53%

Сравнение комиссий FNSHX и MXBSX

FNSHX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии MXBSX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSHX и MXBSX

Дивидендная доходность FNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности MXBSX в 4.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.01%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		4.79%5.27%7.38%5.63%10.66%11.14%6.57%9.46%8.18%3.54%

Часто задаваемые вопросы

FNSHX and MXBSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXBSX has higher volatility (3.33%) compared to FNSHX (1.94%). In terms of maximum drawdown, FNSHX dropped -15.87% vs MXBSX's -31.88%.

FNSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSHX и MXBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор