PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNSFX с PLWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNSFX и PLWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSFX и PLWIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K
0.64%23.84%14.14%20.59%-18.20%16.68%18.40%25.44%-8.82%7.37%
PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund
-0.58%11.32%12.21%12.23%-14.36%9.05%12.70%18.40%-5.72%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, FNSFX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью -0.58%.


FNSFX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.58%
С начала года
0.64%
6 месяцев
3.87%
1 год
23.27%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.86%
10 лет*

PLWIX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.45%
1 год
9.04%
3 года*
10.16%
5 лет*
4.87%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2060 Fund Class K

Principal LifeTime 2020 Fund

Сравнение комиссий FNSFX и PLWIX

FNSFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.


Доходность на риск

FNSFX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNSFX
Ранг доходности на риск FNSFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

PLWIX
Ранг доходности на риск PLWIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLWIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLWIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLWIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLWIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLWIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSFX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSFXPLWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.25

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.80

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.68

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.42

+2.11

FNSFX vs. PLWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSFX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLWIX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSFX и PLWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNSFXPLWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.52

+0.14

Корреляция

Корреляция между FNSFX и PLWIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSFX и PLWIX

Дивидендная доходность FNSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности PLWIX в 10.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K
3.68%3.70%2.32%2.13%10.66%10.24%3.89%5.99%5.94%2.45%0.00%0.00%
PLWIX
Principal LifeTime 2020 Fund
10.14%10.08%11.91%5.12%9.82%9.40%5.90%8.69%7.35%5.74%3.73%8.75%

Просадки

Сравнение просадок FNSFX и PLWIX

Максимальная просадка FNSFX за все время составила -30.92%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSFX и PLWIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FNSFXPLWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.92%

-49.07%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-4.75%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-19.73%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-2.98%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.76%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.30%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSFX и PLWIX

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FNSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNSFXPLWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.96%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

4.54%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

7.57%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

8.23%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

8.55%

+7.43%