PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSDX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSDX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FNSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FNSDX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSDX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		0.64%23.81%14.18%20.65%-18.23%16.65%17.41%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FNSDX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FNSDX

1 день
1.12%
1 месяц
-2.58%
С начала года
0.64%
6 месяцев
3.82%
1 год
23.27%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FNSDX:
FNSDX с FFLDXFNSDX с FDEEXFNSDX с FXAIXFNSDX с FDEWXFNSDX с FSNZXFNSDX с VFFVXFNSDX с SPY
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FNSDX и PADLX

FNSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FNSDX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSDX
Ранг доходности на риск FNSDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSDX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSDXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.75

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.46

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.23

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

9.78

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSDX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSDX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSDX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSDXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Корреляция

Корреляция между FNSDX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSDX и PADLX

Дивидендная доходность FNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		3.85%3.87%2.13%2.07%11.45%11.27%4.26%6.31%6.79%2.72%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNSDX и PADLX

Максимальная просадка FNSDX за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSDX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNSDXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-18.87%

-12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-4.65%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-18.87%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-2.93%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-4.95%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.06%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSDX и PADLX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FNSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNSDXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.05%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

3.27%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

5.82%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

6.63%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

7.56%

+8.43%