PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPIX с UMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPIX с UMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) and UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, FNPIX returned 13.42%/yr vs 13.06%/yr for UMPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FNPIX charges 1.72%/yr vs 1.51%/yr for UMPIX.

Доходность

Сравнение доходности FNPIX и UMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPIX показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью 25.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNPIX имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции UMPIX немного отстают с 13.06%.

FNPIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-7.10%
1 год
-1.81%
3 года*
20.57%
5 лет*
8.17%
10 лет*
13.42%

UMPIX

1 день
1.74%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.55%
6 месяцев
25.36%
1 год
44.83%
3 года*
21.70%
5 лет*
7.62%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPIX и UMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-10.35%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		25.55%3.62%16.80%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%

Correlation

The correlation between FNPIX and UMPIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.82

The correlation between FNPIX and UMPIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Financials UltraSector Fund

ProFunds UltraMid Cap Fund

Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с RMQHXFNPIX с PHPIX
Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с UOPIXUMPIX с INPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с USPIXUMPIX с UGPIX

Доходность на риск

FNPIX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPIX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPIXUMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.57

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.22

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.75

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

9.47

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPIX vs. UMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа UMPIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPIX и UMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPIXUMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.57

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.31

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.22

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FNPIX и UMPIX

Максимальная просадка FNPIX за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPIX и UMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPIXUMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.14%

-85.51%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-17.70%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-44.93%

+21.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-44.93%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.23%

-69.51%

+11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

0.00%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.22%

-22.04%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

5.12%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPIX и UMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) составляет 4.59%, в то время как у ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что FNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPIXUMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

8.85%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

22.55%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

30.90%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

39.57%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

41.94%

-11.29%

Сравнение комиссий FNPIX и UMPIX

FNPIX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии UMPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPIX и UMPIX

FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%0.00%0.00%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.15%0.19%0.96%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%

Часто задаваемые вопросы

FNPIX and UMPIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMPIX has higher volatility (8.85%) compared to FNPIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, FNPIX dropped -93.14% vs UMPIX's -85.51%.

UMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPIX и UMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор