PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNOV с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNOV и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNOV показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.


FNOV

1 день
-0.19%
1 месяц
2.52%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.91%
1 год
19.58%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.26%
10 лет*

UXJL

1 день
-0.76%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNOV и UXJL


Correlation

The correlation between FNOV and UXJL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.96

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

FNOV vs. UXJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 8686
Ранг коэф-та Мартина

UXJL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNOV c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNOVUXJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.25

FNOV vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNOVUXJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.87

-1.11

Просадки

Сравнение просадок FNOV и UXJL

Максимальная просадка FNOV за все время составила -24.41%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNOV и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNOVUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.41%

-10.29%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.76%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-1.51%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNOV и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNOVUXJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.50%

13.90%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

13.90%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

13.90%

-0.22%

Сравнение комиссий FNOV и UXJL

И FNOV, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNOV и UXJL

Ни FNOV, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, FNOV and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNOV and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.

FNOV and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and First Trust.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNOV и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор