Сравнение FNOV с UXJL
FNOV (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. FNOV is passively managed, while UXJL is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNOV и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNOV показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
FNOV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNOV и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 6.44% | 8.12% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between FNOV and UXJL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNOV vs. UXJL — Ранг доходности на риск
FNOV
UXJL
Сравнение FNOV c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNOV | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNOV | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.87 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок FNOV и UXJL
Максимальная просадка FNOV за все время составила -24.41%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNOV и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNOV | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.41% | -10.29% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.76% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -1.51% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNOV и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNOV | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 13.90% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 13.90% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 13.90% | -0.22% |
Сравнение комиссий FNOV и UXJL
И FNOV, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNOV и UXJL
Ни FNOV, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FNOV and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNOV and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
FNOV and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для FNOV и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор