PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNMIX с PYTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNMIX с PYTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNMIX (Fidelity New Markets Income Fund) and PYTRX (Putnam Fixed Income Absolute Return Fund) are both mutual funds - FNMIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Fidelity, while PYTRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Putnam. Over the past 10 years, FNMIX returned 4.02%/yr vs 2.44%/yr for PYTRX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FNMIX charges 0.80%/yr vs 0.46%/yr for PYTRX.

Доходность

Сравнение доходности FNMIX и PYTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNMIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у PYTRX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции FNMIX превзошли акции PYTRX по среднегодовой доходности: 4.02% против 2.44% соответственно.

FNMIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
3.73%
6 месяцев
4.28%
1 год
15.19%
3 года*
12.87%
5 лет*
3.80%
10 лет*
4.02%

PYTRX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.01%
1 год
4.30%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNMIX и PYTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		3.73%14.86%6.80%14.00%-16.09%-2.42%4.62%10.93%-7.77%10.16%
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		-0.15%6.98%1.81%4.35%-2.17%-4.78%0.83%8.90%-0.01%5.53%

Correlation

The correlation between FNMIX and PYTRX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.36

The correlation between FNMIX and PYTRX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Markets Income Fund

Putnam Fixed Income Absolute Return Fund

Часто сравнивают с FNMIX:
FNMIX с VWOBFNMIX с FAGIXFNMIX с AAPLFNMIX с EMBFNMIX с SPYFNMIX с FTBFXFNMIX с FFRHX
Часто сравнивают с PYTRX:
PYTRX с FBNDXPYTRX с DUTMXPYTRX с EADOXPYTRX с ETGPYTRX с QDIBXPYTRX с PMYYXPYTRX с QDVBX

Доходность на риск

FNMIX vs. PYTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNMIX
Ранг доходности на риск FNMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PYTRX
Ранг доходности на риск PYTRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYTRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYTRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYTRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYTRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNMIX c PYTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNMIXPYTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
1.30

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.95
1.89

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.24

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.60

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.87

4.78

+13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNMIX vs. PYTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNMIX на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа PYTRX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNMIX и PYTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNMIXPYTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

1.30

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FNMIX и PYTRX

Максимальная просадка FNMIX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки PYTRX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMIX и PYTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNMIXPYTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-12.75%

-30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-3.11%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.42%

-6.07%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-11.85%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

-12.75%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.04%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-2.46%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.04%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FNMIX и PYTRX

Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FNMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNMIXPYTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.23%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

2.82%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

3.83%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

4.86%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

4.01%

+2.92%

Сравнение комиссий FNMIX и PYTRX

FNMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PYTRX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNMIX и PYTRX

Дивидендная доходность FNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности PYTRX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		4.89%5.07%4.71%5.15%3.93%3.48%4.06%4.87%4.98%5.77%6.93%4.95%
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		4.02%4.02%4.31%4.43%4.38%3.67%3.44%4.02%2.49%4.76%3.40%4.96%

Часто задаваемые вопросы

FNMIX and PYTRX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNMIX has higher volatility (1.58%) compared to PYTRX (1.23%). In terms of maximum drawdown, FNMIX dropped -42.76% vs PYTRX's -12.75%.

FNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNMIX и PYTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор