Сравнение FNKFX с FZAMX
FNKFX (Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund) and FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) are both Mid Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FNKFX returned 11.56%/yr vs 11.20%/yr for FZAMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FNKFX charges 0.52%/yr vs 0.61%/yr for FZAMX.
Доходность
Сравнение доходности FNKFX и FZAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNKFX показывает доходность 17.13%, что значительно ниже, чем у FZAMX с доходностью 21.57%.
FNKFX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 17.13%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
FZAMX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 22.92%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам FNKFX и FZAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNKFX Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund | 17.13% | 11.07% | 21.99% | 11.55% | -5.98% | 27.16% | 11.27% | 8.97% |
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 21.57% | 12.00% | 17.39% | 15.15% | -14.70% | 25.40% | 18.84% | 7.64% |
Correlation
The correlation between FNKFX and FZAMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between FNKFX and FZAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNKFX vs. FZAMX — Ранг доходности на риск
FNKFX
FZAMX
Сравнение FNKFX c FZAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNKFX | FZAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.12 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 16.56 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNKFX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.35 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FNKFX и FZAMX
Максимальная просадка FNKFX за все время составила -41.25%, примерно равная максимальной просадке FZAMX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKFX и FZAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNKFX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.25% | -42.32% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -9.77% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.86% | -25.24% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -25.24% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -6.08% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.43% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNKFX и FZAMX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) имеют волатильность 5.11% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNKFX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.00% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 13.74% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 17.14% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 20.23% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 20.94% | +1.03% |
Сравнение комиссий FNKFX и FZAMX
FNKFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FZAMX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNKFX и FZAMX
Дивидендная доходность FNKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FZAMX в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNKFX Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund | 0.50% | 0.59% | 12.35% | 0.99% | 2.91% | 4.03% | 1.45% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 5.80% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FNKFX and FZAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNKFX has higher volatility (5.11%) compared to FZAMX (5.00%). In terms of maximum drawdown, FNKFX dropped -41.25% vs FZAMX's -42.32%.
FZAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNKFX и FZAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор