Сравнение FNGZX с LIAGX
FNGZX (Franklin International Growth Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNGZX returned -3.47%/yr vs 7.54%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.
Доходность
Сравнение доходности FNGZX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FNGZX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 6.53%
LIAGX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 22.36%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGZX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | -0.00% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | -4.50% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 22.36% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between FNGZX and LIAGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between FNGZX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGZX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
FNGZX
LIAGX
Сравнение FNGZX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGZX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.21 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 7.99 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGZX и LIAGX
Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGZX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -37.87% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -14.56% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -17.11% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -37.87% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.09% | -8.29% | -12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -13.03% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 4.03% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGZX и LIAGX
Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund (FNGZX) составляет 4.67%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGZX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 10.44% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 22.21% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 24.45% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 19.61% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 19.54% | +0.55% |
Сравнение комиссий FNGZX и LIAGX
FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGZX и LIAGX
Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности LIAGX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.37% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.31% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGZX and LIAGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAGX has higher volatility (10.44%) compared to FNGZX (4.67%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs LIAGX's -37.87%.
LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGZX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор