PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGZX с LIAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGZX с LIAGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNGZX (Franklin International Growth Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNGZX returned -4.09%/yr vs 7.99%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.

Доходность

Сравнение доходности FNGZX и LIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGZX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 26.67%.

FNGZX

1 день
0.47%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-3.58%
3 года*
4.08%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
6.82%

LIAGX

1 день
0.32%
1 месяц
1.26%
С начала года
26.67%
6 месяцев
26.45%
1 год
37.85%
3 года*
21.46%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGZX и LIAGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-1.66%10.54%0.66%15.24%-31.87%-4.50%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		26.67%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%

Correlation

The correlation between FNGZX and LIAGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.88

The correlation between FNGZX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund

Lord Abbett International Growth Fund

Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGOFNGZX с FNGUFNGZX с PHYLFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с APHIXFNGZX с EMO
Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с MDIIXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIXLIAGX с THOIXLIAGX с FIGFX

Доходность на риск

FNGZX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGZX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGZXLIAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.61

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.18

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.59

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

10.09

-10.70

FNGZX vs. LIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGZX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа LIAGX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGZX и LIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGZX и LIAGX

Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и LIAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGZXLIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-37.87%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-14.56%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-17.11%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-37.87%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-5.06%

-17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-13.11%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

3.73%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGZX и LIAGX

Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund (FNGZX) составляет 6.41%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGZXLIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

12.33%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

21.11%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

23.47%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

19.37%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

19.36%

+0.84%

Сравнение комиссий FNGZX и LIAGX

FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGZX и LIAGX

Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности LIAGX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.43%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.30%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGZX and LIAGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIAGX has higher volatility (12.33%) compared to FNGZX (6.41%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs LIAGX's -37.87%.

LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGZX и LIAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор