PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGZX с LIAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGZX с LIAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGZX (Franklin International Growth Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, FNGZX returned 2.87%/yr vs 21.58%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.

Доходность

Сравнение доходности FNGZX и LIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGZX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 27.26%.

FNGZX

1 день
-1.90%
1 месяц
1.79%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-3.05%
3 года*
2.87%
5 лет*
-3.90%
10 лет*
6.11%

LIAGX

1 день
-0.41%
1 месяц
7.53%
С начала года
27.26%
6 месяцев
28.28%
1 год
39.81%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGZX и LIAGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-2.46%10.54%0.66%15.24%-31.87%-5.58%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		27.26%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%

Correlation

The correlation between FNGZX and LIAGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.88

The correlation between FNGZX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund

Lord Abbett International Growth Fund

Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGUFNGZX с FNGOFNGZX с PHYLFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с APHIXFNGZX с EMO
Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с THOIXLIAGX с MDIIXLIAGX с FDIKXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIX

Доходность на риск

FNGZX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGZX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGZXLIAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.00

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.73

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.83

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

11.39

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGZX vs. LIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGZX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа LIAGX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGZX и LIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGZXLIAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.00

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.44

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FNGZX и LIAGX

Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и LIAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGZXLIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-37.87%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-14.56%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-17.11%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-0.41%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-13.23%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.62%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGZX и LIAGX

Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund (FNGZX) составляет 4.99%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGZXLIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

8.33%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

17.98%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

20.66%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

18.79%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

18.79%

+1.54%

Сравнение комиссий FNGZX и LIAGX

FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGZX и LIAGX

Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности LIAGX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.46%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.30%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGZX and LIAGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIAGX has higher volatility (8.33%) compared to FNGZX (4.99%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs LIAGX's -37.87%.

LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGZX и LIAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор