Сравнение FNGO с BEG
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGO is passively managed, while BEG is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
FNGO
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 48.86%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGO и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 6.64% | 0.30% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between FNGO and BEG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. BEG — Ранг доходности на риск
FNGO
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNGO c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGO | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGO и BEG
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -59.85% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -13.66% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.84% | -16.74% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.90% | 212.91% | -169.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.80% | 212.91% | -152.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.71% | 212.91% | -151.20% |
Сравнение комиссий FNGO и BEG
FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и BEG
Ни FNGO, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGO and BEG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.
FNGO and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bank of Montreal and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор