PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDSX с FDEEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDSX с FDEEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDSX (Fidelity Sustainability Bond Index Fund) and FDEEX (Fidelity Freedom 2055 Fund) are both mutual funds - FNDSX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FDEEX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNDSX returned -0.10%/yr vs 9.90%/yr for FDEEX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FNDSX charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for FDEEX.

Доходность

Сравнение доходности FNDSX и FDEEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью 13.27%.

FNDSX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.34%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

FDEEX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.27%
6 месяцев
14.87%
1 год
30.08%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.90%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDSX и FDEEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund		0.21%7.03%1.23%5.44%-13.34%-2.22%6.95%8.30%1.89%
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		13.27%23.74%14.02%20.55%-19.19%16.57%18.26%25.35%-10.73%

Correlation

The correlation between FNDSX and FDEEX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.07

Over the past year, FNDSX and FDEEX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability Bond Index Fund

Fidelity Freedom 2055 Fund

Часто сравнивают с FNDSX:
FNDSX с FXNAXFNDSX с BNDFNDSX с FITLXFNDSX с FTBFXFNDSX с VBTLXFNDSX с JNKFNDSX с VOO
Часто сравнивают с FDEEX:
FDEEX с FDEWXFDEEX с VFFVXFDEEX с FXAIXFDEEX с FFLDXFDEEX с SPYFDEEX с VOOFDEEX с FNSDX

Доходность на риск

FNDSX vs. FDEEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDSX
Ранг доходности на риск FNDSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FDEEX
Ранг доходности на риск FDEEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDSX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDSXFDEEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.41

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.33

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.14

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

14.03

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDSX vs. FDEEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDSX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FDEEX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDSX и FDEEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDSXFDEEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.41

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.66

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.68

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FNDSX и FDEEX

Максимальная просадка FNDSX за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDSX и FDEEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDSXFDEEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-31.00%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-9.79%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-15.39%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-27.34%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-0.48%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-4.84%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.19%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDSX и FDEEX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainability Bond Index Fund (FNDSX) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FNDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDSXFDEEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.26%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

10.54%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

12.77%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

15.01%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

15.38%

-10.07%

Сравнение комиссий FNDSX и FDEEX

FNDSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDSX и FDEEX

Дивидендная доходность FNDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности FDEEX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		4.99%3.87%1.73%1.91%10.33%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%
FNDSX
Fidelity Sustainability Bond Index Fund		3.96%3.84%3.53%2.84%1.55%1.17%1.79%3.17%1.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDSX and FDEEX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEEX has higher volatility (4.26%) compared to FNDSX (1.28%). In terms of maximum drawdown, FNDSX dropped -19.72% vs FDEEX's -31.00%.

FDEEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDSX и FDEEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор