Сравнение FNCW.L с XWFS.L
FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) and XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCW.L returned 20.93%/yr vs 21.05%/yr for XWFS.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FNCW.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XWFS.L.
Доходность
Сравнение доходности FNCW.L и XWFS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNCW.L показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у XWFS.L с доходностью 0.60%.
FNCW.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNCW.L и XWFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNCW.L SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 0.43% | 20.39% | 28.76% | 9.92% | -0.09% |
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.12% |
Correlation
The correlation between FNCW.L and XWFS.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between FNCW.L and XWFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCW.L vs. XWFS.L — Ранг доходности на риск
FNCW.L
XWFS.L
Сравнение FNCW.L c XWFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCW.L | XWFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 5.18 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCW.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FNCW.L и XWFS.L
Максимальная просадка FNCW.L за все время составила -16.31%, примерно равная максимальной просадке XWFS.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCW.L и XWFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCW.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.31% | -16.47% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.64% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -16.47% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.92% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -4.11% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCW.L и XWFS.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) имеют волатильность 3.46% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCW.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.40% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.82% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 12.57% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 16.04% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 16.04% | -1.02% |
Сравнение комиссий FNCW.L и XWFS.L
FNCW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XWFS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCW.L и XWFS.L
Ни FNCW.L, ни XWFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FNCW.L and XWFS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XWFS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWFS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FNCW.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for FNCW.L and 0.25% for XWFS.L.
Подберите оптимальное распределение для FNCW.L и XWFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор