PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCW.L с XUFB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCW.L с XUFB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCW.L returned 20.93%/yr vs 27.41%/yr for XUFB.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNCW.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.

Доходность

Сравнение доходности FNCW.L и XUFB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FNCW.L торгуется в GBP, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNCW.L показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у XUFB.L с доходностью -0.52%.

FNCW.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.20%
С начала года
0.43%
6 месяцев
3.40%
1 год
15.81%
3 года*
20.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUFB.L

1 день
4.38%
1 месяц
2.37%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
2.50%
1 год
27.56%
3 года*
27.41%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCW.L и XUFB.L

2026 (YTD)2025202420232022
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.43%20.39%28.76%9.92%-0.09%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-0.52%23.40%40.02%5.21%-3.66%

Correlation

The correlation between FNCW.L and XUFB.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.84

The correlation between FNCW.L and XUFB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNCW.L и XUFB.L

Секторы
FNCW.L
XUFB.L

Финансовые услуги

98.2%
100.0%

Технологии

1.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

FNCW.L
98.2%
XUFB.L
100.0%

Технологии

FNCW.L
1.3%
XUFB.L

-

Промышленность

FNCW.L
0.2%
XUFB.L

-

Недвижимость

FNCW.L
0.1%
XUFB.L

-

Энергетика

FNCW.L
0.1%
XUFB.L

-

Здравоохранение

FNCW.L
0.1%
XUFB.L

-

Потребительский циклический сектор

FNCW.L
0.1%
XUFB.L

-

Коммунальные услуги

FNCW.L
0.1%
XUFB.L

-

Сырьевые материалы

FNCW.L

-

XUFB.L

-

Коммуникационные услуги

FNCW.L

-

XUFB.L

-

Потребительский защитный сектор

FNCW.L

-

XUFB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с FNCW.L:
FNCW.L с XSFN.LFNCW.L с XDWF.DEFNCW.L с XNAQ.LFNCW.L с SWDA.LFNCW.L с VUSA.LFNCW.L с SXR8.DEFNCW.L с IITU.L
Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с ^GSPCXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с VGT

Доходность на риск

FNCW.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCW.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCW.LXUFB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.36

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.89

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.92

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

5.08

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCW.L vs. XUFB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCW.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUFB.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCW.L и XUFB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCW.LXUFB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.44

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FNCW.L и XUFB.L

Максимальная просадка FNCW.L за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCW.L и XUFB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCW.LXUFB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-41.84%

+25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-14.33%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-27.91%

+11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.68%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-12.33%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.41%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCW.L и XUFB.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) составляет 3.46%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что FNCW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCW.LXUFB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

6.55%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

15.77%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

20.12%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

24.14%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

28.85%

-13.83%

Сравнение комиссий FNCW.L и XUFB.L

FNCW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCW.L и XUFB.L

FNCW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		1.76%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Часто задаваемые вопросы

FNCW.L and XUFB.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for FNCW.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.30% for FNCW.L and 0.12% for XUFB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCW.L и XUFB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор