Сравнение FNCL.L с X7PS.L
FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - FNCL.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FNCL.L returned 14.41%/yr vs 16.22%/yr for X7PS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FNCL.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности FNCL.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNCL.L показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции FNCL.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 14.41% против 16.22% соответственно.
FNCL.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 31.99%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 14.41%
X7PS.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 16.55%
- 1 год
- 50.38%
- 3 года*
- 43.64%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам FNCL.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | 14.33% | 47.03% | 25.92% | 21.20% | -1.89% | 28.62% | -15.42% | 22.23% | -19.17% | 12.99% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 16.55% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | -22.81% | 13.99% | -26.23% | 11.67% |
Correlation
The correlation between FNCL.L and X7PS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г. | 0.94 |
The correlation between FNCL.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCL.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
FNCL.L
X7PS.L
Сравнение FNCL.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNCL.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.04 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 10.00 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNCL.L и X7PS.L
Максимальная просадка FNCL.L за все время составила -45.18%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCL.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.18% | -60.64% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -16.49% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -20.14% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -29.70% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -56.51% | +11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -2.10% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -17.84% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 5.02% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL.L и X7PS.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) составляет 4.21%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FNCL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCL.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.59% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 18.93% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 22.42% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 23.71% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 24.86% | -4.65% |
Сравнение комиссий FNCL.L и X7PS.L
FNCL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL.L и X7PS.L
Ни FNCL.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FNCL.L and X7PS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FNCL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for X7PS.L.
FNCL.L is categorized as Financials Equities, while X7PS.L is Europe Equities. FNCL.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for FNCL.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для FNCL.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор