Сравнение FNCE.L с UIFS.L
FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - FNCE.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while UIFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCE.L returned 28.84%/yr vs 15.44%/yr for UIFS.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCE.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for UIFS.L.
Доходность
Сравнение доходности FNCE.L и UIFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FNCE.L торгуется в GBP, в то время как UIFS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNCE.L показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у UIFS.L с доходностью -4.82%.
FNCE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UIFS.L
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам FNCE.L и UIFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.59% | 54.52% | 20.29% | 18.87% | 5.67% |
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -4.82% | 7.07% | 32.24% | 6.12% | -0.65% |
Correlation
The correlation between FNCE.L and UIFS.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between FNCE.L and UIFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCE.L vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск
FNCE.L
UIFS.L
Сравнение FNCE.L c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCE.L | UIFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.36 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 0.83 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCE.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.33 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.62 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок FNCE.L и UIFS.L
Максимальная просадка FNCE.L за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки UIFS.L в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCE.L и UIFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCE.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -35.31% | +20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.90% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -18.72% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -6.76% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -6.08% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.53% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCE.L и UIFS.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FNCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCE.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.41% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 10.58% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 13.98% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.54% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 20.12% | -2.64% |
Сравнение комиссий FNCE.L и UIFS.L
FNCE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии UIFS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCE.L и UIFS.L
Ни FNCE.L, ни UIFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNCE.L and UIFS.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FNCE.L.
FNCE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FNCE.L and 0.15% for UIFS.L.
Подберите оптимальное распределение для FNCE.L и UIFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор