PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCE.L с BNKE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCE.L с BNKE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCE.L returned 28.84%/yr vs 46.04%/yr for BNKE.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FNCE.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.

Доходность

Сравнение доходности FNCE.L и BNKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCE.L показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.

FNCE.L

1 день
0.44%
1 месяц
3.72%
С начала года
2.59%
6 месяцев
8.72%
1 год
25.55%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKE.L

1 день
0.77%
1 месяц
6.68%
С начала года
4.63%
6 месяцев
11.03%
1 год
45.15%
3 года*
46.04%
5 лет*
29.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCE.L и BNKE.L

2026 (YTD)2025202420232022
FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		2.59%54.52%20.29%18.87%5.67%
BNKE.L
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc		4.63%99.94%25.19%27.75%16.17%

Correlation

The correlation between FNCE.L and BNKE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.87

The correlation between FNCE.L and BNKE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с FNCE.L:
FNCE.L с ESIF.LFNCE.L с GOOGFNCE.L с X7PP.LFNCE.L с WDFE.LFNCE.L с XNAS.LFNCE.L с XWFS.LFNCE.L с ESIF.DE
Часто сравнивают с BNKE.L:
BNKE.L с EXV1.DEBNKE.L с ESIF.LBNKE.L с X7PP.LBNKE.L с ISP.MIBNKE.L с EXX1.DEBNKE.L с 2B76.DEBNKE.L с SXRT.DE

Доходность на риск

FNCE.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCE.L
Ранг доходности на риск FNCE.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCE.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCE.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCE.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCE.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BNKE.L
Ранг доходности на риск BNKE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCE.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCE.LBNKE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.93

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.65

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.70

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

8.72

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCE.L vs. BNKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCE.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKE.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCE.L и BNKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCE.LBNKE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.93

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.75

+0.59

Просадки

Сравнение просадок FNCE.L и BNKE.L

Максимальная просадка FNCE.L за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCE.L и BNKE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCE.LBNKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-48.52%

+33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-16.66%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-18.40%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.62%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-10.40%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.17%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCE.L и BNKE.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) составляет 5.39%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FNCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCE.LBNKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.10%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

18.62%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

23.28%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

25.45%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

29.62%

-12.14%

Сравнение комиссий FNCE.L и BNKE.L

FNCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCE.L и BNKE.L

Ни FNCE.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FNCE.L and BNKE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FNCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for FNCE.L and 0.30% for BNKE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCE.L и BNKE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор