PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNARX с PAXDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNARX с PAXDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) and PAXDX (Pax Global Sustainable Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, FNARX returned 20.77%/yr vs 3.71%/yr for PAXDX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNARX charges 0.82%/yr vs 0.83%/yr for PAXDX.

Доходность

Сравнение доходности FNARX и PAXDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNARX показывает доходность 26.41%, что значительно выше, чем у PAXDX с доходностью 5.11%.

FNARX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
26.41%
6 месяцев
25.73%
1 год
49.46%
3 года*
22.36%
5 лет*
20.77%
10 лет*
11.13%

PAXDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.37%
1 год
7.32%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNARX и PAXDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		26.41%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-0.11%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		5.11%18.37%-1.55%9.33%-13.45%14.24%14.25%25.88%-4.25%19.24%

Correlation

The correlation between FNARX and PAXDX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.53

Over the past year, the correlation between FNARX and PAXDX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Natural Resources Fund

Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с FSENXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с ACEIX
Часто сравнивают с PAXDX:
PAXDX с AWTAXPAXDX с PGJZXPAXDX с NMFIXPAXDX с GGINXPAXDX с BACIXPAXDX с PAXGXPAXDX с ICPAX

Доходность на риск

FNARX vs. PAXDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PAXDX
Ранг доходности на риск PAXDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNARX c PAXDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNARXPAXDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
0.92

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.29

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.80

1.65

+7.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.35

4.91

+18.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNARX vs. PAXDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNARX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа PAXDX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNARX и PAXDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNARXPAXDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

0.92

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.29

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FNARX и PAXDX

Максимальная просадка FNARX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки PAXDX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNARX и PAXDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNARXPAXDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-33.58%

-37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-4.49%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-14.56%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-25.04%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-0.74%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-5.27%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.47%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FNARX и PAXDX

Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FNARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNARXPAXDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

0.00%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

4.62%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

8.08%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

13.19%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.95%

16.52%

+10.43%

Сравнение комиссий FNARX и PAXDX

FNARX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PAXDX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNARX и PAXDX

Дивидендная доходность FNARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности PAXDX в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.74%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		2.06%2.17%2.07%2.43%2.48%58.94%2.88%4.69%3.55%2.13%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNARX and PAXDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNARX has higher volatility (5.16%) compared to PAXDX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FNARX dropped -71.04% vs PAXDX's -33.58%.

FNARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNARX и PAXDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор