Сравнение FMUN с AMUN
FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FMUN charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности FMUN и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUN показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.13%.
FMUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUN и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.63% | 0.47% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.13% | 0.14% |
Correlation
The correlation between FMUN and AMUN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUN vs. AMUN — Ранг доходности на риск
FMUN
AMUN
Сравнение FMUN c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUN | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUN | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.07 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок FMUN и AMUN
Максимальная просадка FMUN за все время составила -3.21%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUN и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUN | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -0.61% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.09% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUN и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUN | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 1.00% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 1.00% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 1.00% | +3.06% |
Сравнение комиссий FMUN и AMUN
FMUN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUN и AMUN
Дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
FMUN and AMUN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: Fidelity and abrdn. Their fees differ too: 0.05% for FMUN and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для FMUN и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор