PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMUB с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUB с MEAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) and MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FMUB returned 6.92% vs 2.80% for MEAR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FMUB charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for MEAR.

Доходность

Сравнение доходности FMUB и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUB показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 1.20%.

FMUB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
1.48%
С начала года
2.09%
1 год
6.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
-0.08%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
0.96%
С начала года
1.20%
1 год
2.80%
3 года*
3.44%
5 лет*
2.44%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUB и MEAR

2026 (YTD)2025
FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF		2.09%4.69%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		1.20%2.87%

Correlation

The correlation between FMUB and MEAR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с FMUB:
FMUB с FMUNFMUB с VTEBFMUB с MUBFMUB с FTABXFMUB с FDVVFMUB с FXAIXFMUB с FZILX
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с FOHFXMEAR с BABMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с VTMFX

Доходность на риск

FMUB vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUB
Ранг доходности на риск FMUB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUB c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMUBMEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.27

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
5.19

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.74

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

6.02

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

24.61

-13.39

FMUB vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUB на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEAR равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUB и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMUB и MEAR

Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.74%, примерно равная максимальной просадке MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и MEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUBMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.74%

-2.68%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-0.47%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.08%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.19%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.11%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUB и MEAR

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUBMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.16%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

0.61%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

0.86%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

0.99%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

1.51%

+2.06%

Сравнение комиссий FMUB и MEAR

FMUB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUB и MEAR

Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности MEAR в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF		3.50%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.83%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Часто задаваемые вопросы

FMUB and MEAR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMUB has higher volatility (0.66%) compared to MEAR (0.16%). In terms of maximum drawdown, FMUB dropped -2.74% vs MEAR's -2.68%.

On 1-year performance, FMUB leads with 6.92% vs 2.80% for MEAR. On fees, MEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MEAR has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMUB has performed better with a 6.92% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FMUB.

FMUB has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.83% for MEAR.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FMUB and 0.25% for MEAR.

MEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUB и MEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор