PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMNEX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMNEX с QISIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMNEX (RBB Free Market International Equity Fund) and QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, FMNEX returned 11.65%/yr vs 2.89%/yr for QISIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMNEX charges 0.56%/yr vs 1.22%/yr for QISIX.

Доходность

Сравнение доходности FMNEX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMNEX показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у QISIX с доходностью 16.84%.

FMNEX

1 день
0.70%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
7.55%
С начала года
11.78%
1 год
29.22%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.89%

QISIX

1 день
0.59%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
14.42%
С начала года
16.84%
1 год
19.61%
3 года*
10.26%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMNEX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund		11.78%42.81%2.15%16.13%-10.54%14.50%2.74%9.28%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		16.84%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%

Correlation

The correlation between FMNEX and QISIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.64

The correlation between FMNEX and QISIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market International Equity Fund

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с FMNEX:
FMNEX с VXUSFMNEX с VTFMNEX с TMFGFMNEX с DFIVFMNEX с FMFIXFMNEX с ^GSPCFMNEX с AVDV
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с SAISXQISIX с COIIXQISIX с EEOFXQISIX с WCFOXQISIX с WAIOXQISIX с USBNX

Доходность на риск

FMNEX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNEX
Ранг доходности на риск FMNEX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNEX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMNEXQISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.37

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.09

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.83

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

5.95

+3.69

FMNEX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNEX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа QISIX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNEX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMNEX и QISIX

Максимальная просадка FMNEX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNEX и QISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMNEXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-41.11%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.48%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-15.47%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-37.79%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-3.79%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-11.93%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.20%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNEX и QISIX

Текущая волатильность для RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) составляет 4.11%, в то время как у Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что FMNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMNEXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.28%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.22%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

14.01%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

15.08%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.05%

-0.17%

Сравнение комиссий FMNEX и QISIX

FMNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QISIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNEX и QISIX

Дивидендная доходность FMNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности QISIX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund		4.20%4.69%0.00%2.49%3.46%1.31%3.03%2.56%4.12%3.30%3.17%3.60%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.62%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMNEX and QISIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISIX has higher volatility (5.28%) compared to FMNEX (4.11%). In terms of maximum drawdown, FMNEX dropped -59.76% vs QISIX's -41.11%.

FMNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMNEX и QISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор