PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMITX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMITX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

FMITX управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 1985 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMITX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMITX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMITX
Nuveen Michigan Municipal Bond Fund		-0.51%2.98%0.98%5.35%-10.59%1.30%5.10%7.07%0.58%0.31%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.00%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

FMITX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.05%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.45%

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.09%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Michigan Municipal Bond Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с FMITX:
FMITX с QQQFMITX с NPSRXFMITX с TFCYXFMITX с FASEXFMITX с NRKFMITX с NELIXFMITX с QQQX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с PRINXFGNSX с LISDXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий FMITX и FGNSX

FMITX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

FMITX
Nuveen Michigan Municipal Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

FMITX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMITX
Ранг доходности на риск FMITX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMITX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMITX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMITX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMITX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMITX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMITX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMITXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.64

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.92

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

2.85

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMITX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMITX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGNSX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMITX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMITXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.99

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.07

+0.04

Корреляция

Корреляция между FMITX и FGNSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMITX и FGNSX

Дивидендная доходность FMITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMITX
Nuveen Michigan Municipal Bond Fund		3.28%3.17%2.96%2.60%2.29%2.05%2.34%2.65%2.67%2.93%3.34%3.84%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMITX и FGNSX

Максимальная просадка FMITX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMITX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMITXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-2.35%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-2.35%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-2.35%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.40%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-0.25%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.92%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMITX и FGNSX

Nuveen Michigan Municipal Bond Fund (FMITX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FMITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMITXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.23%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

0.67%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

3.79%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

2.04%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

1.66%

+2.43%