PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIFX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIFX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FMIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIFX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIFX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		-5.67%13.92%2.22%21.74%-17.35%9.20%3.94%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, FMIFX показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FMIFX

1 день
2.26%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-5.57%
1 год
6.40%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FMIFX:
FMIFX с VHCOXFMIFX с EPDIXFMIFX с FNILXFMIFX с FSELXFMIFX с FSGEXFMIFX с FSKAXFMIFX с FSOSX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FMIFX и SIMYX

FMIFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FMIFX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIFX
Ранг доходности на риск FMIFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIFX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIFXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.97

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.57

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.79

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

10.56

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIFX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIFX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIFX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIFXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.97

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.60

-0.40

Корреляция

Корреляция между FMIFX и SIMYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIFX и SIMYX

Дивидендная доходность FMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		6.41%6.05%2.30%1.51%1.41%4.41%0.85%0.00%0.00%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FMIFX и SIMYX

Максимальная просадка FMIFX за все время составила -39.39%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIFX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIFXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.39%

-32.14%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-8.55%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-25.06%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-5.81%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.14%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.26%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIFX и SIMYX

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIFXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.00%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

7.43%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

12.61%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

11.33%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

12.25%

+6.39%