PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIFX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIFX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FMIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIFX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIFX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		-5.67%13.92%2.22%21.74%-17.35%9.20%3.94%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%

Доходность по периодам

С начала года, FMIFX показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FMIFX

1 день
2.26%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-5.57%
1 год
6.40%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FMIFX:
FMIFX с VHCOXFMIFX с EPDIXFMIFX с EPDPXFMIFX с FCNTXFMIFX с FHLFXFMIFX с FINVXFMIFX с FNILX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FMIFX и FTIHX

FMIFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FMIFX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIFX
Ранг доходности на риск FMIFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIFX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIFX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIFXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.74

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.32

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.38

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

9.30

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIFX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIFX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIFX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIFXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.74

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между FMIFX и FTIHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIFX и FTIHX

Дивидендная доходность FMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FMIFX
FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class		6.41%6.05%2.30%1.51%1.41%4.41%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FMIFX и FTIHX

Максимальная просадка FMIFX за все время составила -39.39%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIFX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIFXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.39%

-35.75%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-11.25%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-29.99%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-8.61%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-7.31%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.88%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIFX и FTIHX

Текущая волатильность для FMI International Fund II - Currency Unhedged Institutional Class (FMIFX) составляет 7.08%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIFXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

7.78%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

11.04%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

16.05%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.09%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

16.02%

+2.62%