PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMHTX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMHTX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Michigan Municipal Income Fund (FMHTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

FMHTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1985 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FMHTX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Michigan Municipal Income Fund (FMHTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMHTX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMHTX
Fidelity Michigan Municipal Income Fund		-0.58%5.34%1.98%6.00%-9.88%1.19%4.91%7.16%0.90%5.58%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FMHTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

FMHTX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.13%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.96%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Michigan Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FMHTX:
FMHTX с SGOVFMHTX с SCHZFMHTX с FXNAXFMHTX с SCHDFMHTX с VWIUXFMHTX с MIYFMHTX с VTSAX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий FMHTX и USMSX

FMHTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

FMHTX
Fidelity Michigan Municipal Income Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FMHTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMHTX
Ранг доходности на риск FMHTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMHTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMHTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMHTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMHTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMHTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMHTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Michigan Municipal Income Fund (FMHTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMHTXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

3.63

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

6.49

-5.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

3.18

-1.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

6.48

-5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

33.64

-29.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMHTX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMHTX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMHTX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMHTXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.63

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

2.39

-2.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.86

-0.73

Корреляция

Корреляция между FMHTX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMHTX и USMSX

Дивидендная доходность FMHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMHTX
Fidelity Michigan Municipal Income Fund		2.89%3.74%2.74%2.41%1.66%2.22%2.39%2.80%2.95%3.09%3.86%2.86%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMHTX и USMSX

Максимальная просадка FMHTX за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMHTX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMHTXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-2.09%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-0.40%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-2.03%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.30%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-0.22%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.08%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FMHTX и USMSX

Fidelity Michigan Municipal Income Fund (FMHTX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FMHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMHTXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.22%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

0.40%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

0.69%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

0.70%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

0.74%

+3.05%