PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMGIX с GLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMGIX с GLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX).

FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г.. GLEIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMGIX и GLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMGIX и GLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		6.75%22.67%34.26%4.86%-9.46%13.84%-1.36%28.00%-6.62%0.41%
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		23.69%5.30%58.18%15.08%18.96%38.31%-17.46%16.95%-15.17%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, FMGIX показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у GLEIX с доходностью 23.69%.

FMGIX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.22%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.05%
1 год
20.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.22%
10 лет*
10.03%

GLEIX

1 день
-0.86%
1 месяц
4.55%
С начала года
23.69%
6 месяцев
23.12%
1 год
23.00%
3 года*
33.51%
5 лет*
27.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FMGIX:
FMGIX с AIFRXFMGIX с CFWAXFMGIX с NMFIXFMGIX с TORIXFMGIX с FNARXFMGIX с KYNFMGIX с APWEX
Часто сравнивают с GLEIX:
GLEIX с MLPAGLEIX с BGLYXGLEIX с FSENXGLEIX с GCGIXGLEIX с CSUIXGLEIX с DHIVXGLEIX с GCIIX

Сравнение комиссий FMGIX и GLEIX

FMGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLEIX в 1.23%.

GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund

Доходность на риск

FMGIX vs. GLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMGIX
Ранг доходности на риск FMGIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMGIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMGIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMGIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMGIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLEIX
Ранг доходности на риск GLEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLEIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMGIX c GLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMGIXGLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.27

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.63

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.43

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

4.37

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMGIX vs. GLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMGIX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа GLEIX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMGIX и GLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMGIXGLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.27

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.34

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.62

-0.38

Корреляция

Корреляция между FMGIX и GLEIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMGIX и GLEIX

Дивидендная доходность FMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.50%, что больше доходности GLEIX в 8.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMGIX
Frontier MFG Core Infrastructure Fund		31.50%33.65%48.77%4.79%3.98%2.63%2.38%2.63%3.09%3.15%2.83%2.79%
GLEIX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund		8.08%10.00%25.43%10.22%4.70%8.41%4.17%4.83%3.54%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMGIX и GLEIX

Максимальная просадка FMGIX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке GLEIX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMGIX и GLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMGIXGLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-59.27%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-15.26%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.61%

-21.89%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-0.86%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-8.65%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.99%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FMGIX и GLEIX

Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund (GLEIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMGIXGLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.71%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

9.86%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

18.42%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.44%

20.53%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.56%

25.59%

+26.97%