Сравнение FMFEX с FCNTX
FMFEX (Fidelity Advisor Materials Fund Class I) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FMFEX is a Natural Resources fund actively managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FMFEX returned 8.05%/yr vs 17.38%/yr for FCNTX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FMFEX charges 0.72%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности FMFEX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMFEX показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции FMFEX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 8.05% против 17.38% соответственно.
FMFEX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 8.05%
- Всё время*
- 7.86%
FCNTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 13.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FMFEX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMFEX Fidelity Advisor Materials Fund Class I | 13.68% | 11.28% | -2.97% | 7.30% | -9.86% | 31.64% | 21.80% | 12.41% | -23.72% | 26.21% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 11.14% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Correlation
The correlation between FMFEX and FCNTX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2005 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FMFEX and FCNTX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMFEX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
FMFEX
FCNTX
Сравнение FMFEX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Materials Fund Class I (FMFEX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMFEX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.58 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.14 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMFEX и FCNTX
Максимальная просадка FMFEX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMFEX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMFEX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.19% | -49.19% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -11.30% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.15% | -19.75% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -32.59% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.87% | -32.59% | -17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -0.33% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -8.14% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.91% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMFEX и FCNTX
Fidelity Advisor Materials Fund Class I (FMFEX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что FMFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMFEX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.95% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 12.52% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 15.51% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 19.41% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 19.76% | +1.96% |
Сравнение комиссий FMFEX и FCNTX
FMFEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMFEX и FCNTX
Дивидендная доходность FMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FCNTX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.20% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
FMFEX Fidelity Advisor Materials Fund Class I | 4.88% | 1.87% | 12.44% | 5.46% | 3.33% | 0.73% | 0.70% | 1.22% | 12.91% | 5.26% | 1.05% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
FMFEX and FCNTX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMFEX has higher volatility (5.71%) compared to FCNTX (4.95%). In terms of maximum drawdown, FMFEX dropped -64.19% vs FCNTX's -49.19%.
FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMFEX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор