PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCX с USPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FMCX is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past 3 years, FMCX returned 15.50%/yr vs 21.51%/yr for USPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FMCX charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности FMCX и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 8.24%.

FMCX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.79%
С начала года
4.63%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.04%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-2.63%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
21.51%
5 лет*
11.90%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCX и USPX

2026 (YTD)2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		4.63%11.31%19.10%21.94%-11.16%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		8.24%17.78%24.97%27.07%-11.47%

Correlation

The correlation between FMCX and USPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.90

The correlation between FMCX and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMCX и USPX

Секторы
FMCX
USPX

Технологии

31.2%
35.4%

Промышленность

21.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

15.5%
10.1%

Финансовые услуги

13.6%
11.8%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
11.5%

Сырьевые материалы

3.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FMCX
31.2%
USPX
35.4%

Промышленность

FMCX
21.3%
USPX
8.4%

Потребительский циклический сектор

FMCX
15.5%
USPX
10.1%

Финансовые услуги

FMCX
13.6%
USPX
11.8%

Здравоохранение

FMCX
9.3%
USPX
8.6%

Коммуникационные услуги

FMCX
5.3%
USPX
11.5%

Сырьевые материалы

FMCX
3.8%
USPX
1.7%

Потребительский защитный сектор

FMCX

-

USPX
4.8%

Энергетика

FMCX

-

USPX
3.6%

Недвижимость

FMCX

-

USPX
1.8%

Коммунальные услуги

FMCX

-

USPX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с VTIFMCX с TOPTFMCX с QQQFMCX с BLCR
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

FMCX vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.06

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.78

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.78

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

12.63

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.06

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FMCX и USPX

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCXUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-31.21%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-9.15%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-19.21%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-2.90%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.44%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.01%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и USPX

Текущая волатильность для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) составляет 3.57%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что FMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCXUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.80%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.57%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

12.39%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.21%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.94%

+0.30%

Сравнение комиссий FMCX и USPX

FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и USPX

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности USPX в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.33%0.35%2.12%1.34%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

FMCX and USPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (3.80%) compared to FMCX (3.57%). In terms of maximum drawdown, FMCX dropped -17.70% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, USPX leads with 21.51% vs 15.50% for FMCX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FMCX has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 21.51% return vs 15.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for FMCX.

USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.33% for FMCX.

They also come from different issuers: First Manhattan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for FMCX and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCX и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор