PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCX с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

FMCX и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMCX - это активно управляемый фонд от First Manhattan. Фонд был запущен 22 апр. 2022 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCX и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCX и USPX

2026 (YTD)2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		-6.01%11.31%19.10%21.94%-11.16%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.

FMCX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-8.33%
1 год
8.50%
3 года*
13.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с TOPTFMCX с VTIFMCX с QQQFMCX с BLCR
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий FMCX и USPX

FMCX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

FMCX vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.96

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.49

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.47

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

6.97

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.96

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.22

Корреляция

Корреляция между FMCX и USPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и USPX

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.37%0.35%2.12%1.34%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок FMCX и USPX

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCXUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-31.21%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-12.48%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-5.81%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.51%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.63%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и USPX

FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.26% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCXUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.73%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

18.75%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.15%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.98%

+0.31%