PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCX с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

FMCX и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMCX - это активно управляемый фонд от First Manhattan. Фонд был запущен 22 апр. 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCX и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCX и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		-6.01%11.31%19.10%21.94%-11.16%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

FMCX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-8.33%
1 год
8.50%
3 года*
13.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с TOPTFMCX с VTIFMCX с QQQFMCX с AVIE
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с MGCUNOV с QUALUNOV с XMAG

Сравнение комиссий FMCX и UNOV

FMCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF

Доходность на риск

FMCX vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.16

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.71

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.75

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

8.25

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.16

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.29

Корреляция

Корреляция между FMCX и UNOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и UNOV

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.37%0.35%2.12%1.34%1.19%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMCX и UNOV

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCXUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-13.84%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-5.78%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-2.93%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.69%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.23%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и UNOV

FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCXUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.73%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

4.56%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

8.51%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

6.78%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

7.77%

+8.52%