PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCX с UNOV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMCX (FMC Excelsior Focus Equity ETF) and UNOV (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November) are both Large Cap Blend Equities funds. FMCX is actively managed, while UNOV is passively managed. Over the past 3 years, FMCX returned 15.50%/yr vs 9.84%/yr for UNOV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FMCX charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for UNOV.

Доходность

Сравнение доходности FMCX и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMCX показывает доходность 4.63%, а UNOV немного ниже – 4.50%.

FMCX

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.79%
С начала года
4.63%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.04%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
-1.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.50%
6 месяцев
4.55%
1 год
13.07%
3 года*
9.84%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCX и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		4.63%11.31%19.10%21.94%-11.16%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		4.50%9.92%9.42%14.18%-2.86%

Correlation

The correlation between FMCX and UNOV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.81

The correlation between FMCX and UNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMCX и UNOV

Секторы
FMCX
UNOV

Технологии

31.2%
36.2%

Промышленность

21.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

15.5%
10.1%

Финансовые услуги

13.6%
11.9%

Здравоохранение

9.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.9%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

FMCX
31.2%
UNOV
36.2%

Промышленность

FMCX
21.3%
UNOV
8.1%

Потребительский циклический сектор

FMCX
15.5%
UNOV
10.1%

Финансовые услуги

FMCX
13.6%
UNOV
11.9%

Здравоохранение

FMCX
9.3%
UNOV
8.4%

Коммуникационные услуги

FMCX
5.3%
UNOV
10.9%

Сырьевые материалы

FMCX
3.8%
UNOV
1.8%

Потребительский защитный сектор

FMCX

-

UNOV
4.9%

Энергетика

FMCX

-

UNOV
3.5%

Недвижимость

FMCX

-

UNOV
1.9%

Коммунальные услуги

FMCX

-

UNOV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с VTIFMCX с TOPTFMCX с QQQFMCX с BLCR
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с FAUGUNOV с FJUNUNOV с HCMTUNOV с XMAGUNOV с QUALUNOV с UJUN

Доходность на риск

FMCX vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXUNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.32

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.32

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.90

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

14.09

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.32

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.90

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FMCX и UNOV

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и UNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCXUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-13.84%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-4.52%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-9.10%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.07%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-1.66%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

0.93%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и UNOV

FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что FMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCXUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

1.44%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

4.79%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

5.68%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

6.84%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

7.72%

+8.52%

Сравнение комиссий FMCX и UNOV

FMCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и UNOV

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.33%0.35%2.12%1.34%1.19%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMCX and UNOV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCX has higher volatility (3.57%) compared to UNOV (1.44%). In terms of maximum drawdown, FMCX dropped -17.70% vs UNOV's -13.84%.

On 3-year performance, FMCX leads with 15.50% vs 9.84% for UNOV. On fees, FMCX is cheaper at 0.70% per year. On volatility, UNOV has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMCX has performed better with a 15.50% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMCX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for UNOV.

FMCX has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for UNOV.

They also come from different issuers: First Manhattan and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for FMCX and 0.79% for UNOV.

UNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCX и UNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор