PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCX с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCX с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

FMCX и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMCX - это активно управляемый фонд от First Manhattan. Фонд был запущен 22 апр. 2022 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCX и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCX и PSMD

2026 (YTD)2025202420232022
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		-6.01%11.31%19.10%21.94%-11.16%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, FMCX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

FMCX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-8.33%
1 год
8.50%
3 года*
13.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Excelsior Focus Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с FMCX:
FMCX с BDGSFMCX с XEQT.TOFMCX с FXAIXFMCX с TOPTFMCX с VTIFMCX с QQQFMCX с FTIF
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий FMCX и PSMD

FMCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF

Доходность на риск

FMCX vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCX
Ранг доходности на риск FMCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCX c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCXPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.10

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.69

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.52

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

8.55

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCX vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCX и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCXPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.03

-0.54

Корреляция

Корреляция между FMCX и PSMD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCX и PSMD

Дивидендная доходность FMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FMCX
FMC Excelsior Focus Equity ETF		0.37%0.35%2.12%1.34%1.19%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FMCX и PSMD

Максимальная просадка FMCX за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCX и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCXPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-11.96%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-7.51%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-2.70%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-1.71%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.33%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCX и PSMD

FMC Excelsior Focus Equity ETF (FMCX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCXPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.09%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

4.40%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

10.09%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

8.60%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

8.56%

+7.73%